Profil du prestataire thitcho

Informations générales sur le prestataire thitcho

Nickname : thitcho
Type de structure : travailleur occasionnel
Date inscription : 23/12/2015
Dernière fois en ligne : 14/09/2018
Classement : classé 26 680ème sur 89 501 prestataires classés

Tags compétences

MATHEMATIQUES FINANCIERES ET INGENIERIE FINANCIERE PROBABILTES ET STATISTIQUES TRAVAUX STATISTIQUES SOUS SAS R OU EXCEL DEVELOPPEMENTS VBA GESTION DE PROJET INFORMATIQUE DEVELOPPEMENTS PYTHON

Profil détaillé du prestataire thitcho

Domaines de compétence

Finance:

Mathématiques Financières, Produits Financiers, Econométrie de la Finance, Calibration  de Modèles, Méthodes de Monte Carlo, Méthodes numériques pour les EDP en Finance 

Mathématiques:

Calcul Stochastique, Probabilités, Mathématiques Financières, Processus Stochastiques, Grandes Déviations et Théorème limites, Statistique.

Langages:

VBA, C++, C, Python 

Logiciels:

SAS, R, Scilab, 

Expérience professionnelle

2014-Présent: SOS KIT(Startup www.sos-kit.com)

Entrepreneur dans le digital avec la création d'une application (SOS KIT) sous android et iOS dédiés aux tourismes 

2014-Présent: CFF (Groupe Crédit Foncier www.creditfoncier.fr)

Poste d'ingénieur Risque au sein du département d'analyse quantitative du risque

Travaux principaux: Stress Test internes, Modèle de provisionnement, modélisation et backtesting des probabilités de défaut et des taux de perte en cas de défaut, analyse risque des opérations de titrisation, réévaluation des gages 

 

2010-2014: BPCE (Banque Populaire Caisse d’Épargne www.bpce.fr)

Poste Inspecteur Quantitatif dans le département d’Audit Quantitatif de la Direction de l’inspection Générale du groupe BPCE.

      Participation pour le compte du département d’audit quantitatif aux différentes missions d’inspection  conduites dans les différentes entités du groupe (Assurances, Finance de Marché, Gestion d’actif, gestion des risques, banques de détail, etc.) : Audit des modèles, formulation de recommandations, validation de conformité.

      Missions d’Homologation IRB-A Natixis et IRB-A groupe Banque Populaire. Problématique Bâle II (passage de l’approche Fondation à l’approche Avancée). Audit des modèles relatifs au calcul des paramètres d’exigences en fonds propres. Problématiques d’assurances Vie et Non-Vie chez Prépar Assurances (Calcul des Provisions Techniques, respect des exigences réglementaires). Problématiques de Risques de marchés chez Natixis (Valorisation, Calcul des indicateurs de Risques)

 

2007-2008: Zeliade Systems (www.zeliade.com)

Stage de DEA. Poste d’Analyste Quantitative Recherche.

Sujet de Stage : Etude de modèles avancés pour le FX (modèle d’ Heston Anti corrélé & modèle de Double Heston)

Ø Étude théorique des modèles : Démonstration de résultats, Calcul de formules semi-fermées pour le pricing d’option vanille), Études des lois de distributions et des comportements asymptotiques des modèles.

·                   Modèle de Heston Anti corrélé

§  Découverte et expression de la borne supérieure du spot

§  Expression de la relation inverse de la volatilité en fonction du spot

§  Étude de la variance implicite et des comportements asymptotiques du spot

§  Étude de stratégies de surréplication

·                   Modèle de Double Heston

§  Expression de formule semi fermée de pricing par transformée de Fourier Générale

§  Étude des propriétés particulière de modèle (passage de double Heston à Heston simple, comportement asymptotiques)

Ø Étude numérique des modèles : Développement d’un pricer, Simulations par méthodes de monté Carlo de dynamiques et des prix d’option vanilles, Résolutions numériques d’équations et Calibration de modèle dans les langages

·                   Modèle de Heston anti corrélé

§  Simulation numérique des dynamiques

§  Étude de convergence de modèle pour corrélation tendant vers  -1

·                   Modèle de double Heston

§  Implémentation en C# d’un pricer double Heston sur la base des formules semi fermées

§  Développements sous Python de méthodes de Monté Carlo de pricing double Heston

§  Étude de calibration du modèle Double Heston par l’implémentation de l’algorithme d’optimisation Nelder Mead

Supervision de stage : Dr. Claude MARTINI et  Prof. Jean JACOD. 

 

2006-2007: Master 2 ISIFAR :

Projet de Calibration de Modèle en C++ : Simulation de couverture en delta dans le modèle B&S

Projet de Méthode de Monte Carlo en finance sous C++ : Pricing d’options

Projet d’EDP en finance sous Scilab : Calcul de grecques par différences finies

Projet d’apprentissage statistique & Classification sous R et SAS 

 

2005-2006: Alcatel CIT (Vélizy):

Stage de fin d’étude. Poste d’Ingénieur Offres Avant Ventes pour les réseaux fixes sur la zone France :   Conception, dimensionnement, chiffrage et plan de déploiement de réseaux de télécommunications et des services associés pour des opérateurs de télécommunications et des collectivités locales 

2004-2005: Institut Français RIERA (Cannes): Formateur en informatique.

Formation d’adultes de profession libérale  aux outils de Bureautique (Word, Excel, Photoshop), à la création et à la mise en ligne de sites Web et initiation au réseau Internet.  

2004-2005: Laboratoire de Communications d’Entreprise de l’Institut Eurecom (Sophia Antipolis) :

Projet de recherche Sujet : Classification du Trafic Internet.

Développement sous Matlab de nouvelles méthodes d’application et de validation d’algorithmes de classification standard (Hierarchical clustering et Kmeans) appliquées à l’analyse du trafic Internet sous la direction des professeurs Benoît Huet et Guillaume Urvoy-Keller 

 

 

Etudes

2007-2008: Université PARIS 6 : Master 2 /  DEA Probabilités et Applications :

Thématiques : « Processus Stochastiques », « Probabilités Appliquées » & « Probabilités et Finances »

Calcul stochastique : Mouvement brownien, Martingales, Intégrales Stochastiques, Processus de Markov, Processus de Saut, Processus de Levy, Processus de Bessel, temps locaux et excursions browniennes. Equations Différentielles, Méthodes numériques, Grandes Déviations et Théorèmes limites.                                         

  Mention BIEN
 

2006-2007: Université PARIS 7 : Master 2 ISIFAR 

(Ingénierie Statistique et Informatique Appliquée à la Finance, l’Assurance et le Risque):

Thématiques : « Finance Informatique » & « Informatique Finance »

Mathématiques Financières, Calcul stochastique, Méthodes de Monté Carlo, Calibration de Modèles, Equations aux Dérivées Partielles en finance (EDP), Apprentissage Statistique, Classification de données, C++.                               

Mention BIEN 
 

2002-2006: Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (Télécom Paris Tech) + Institut Eurecom :  Etudes d’ingénieur

spécialisation dans la filière « Réseau Informatique ».

Probabilités, Statistique, Traitement du Signal, Informatique 

Projets réalisés par thitcho

Portfolio en ligne du prestataire 'thitcho'


RéférencesScreenshot
 Titre : Landing page site internet
 Description : Landing page de mon application
 Type projet : site internet
 Thème projet : voyage
 Durée : quelques heures
 Budget : 400 €
 Date : 19/09/2018


Landing page de mon application


Références clients certifiées



D'autres prestataires aux compétences similaires

(g)